Het MAN AHL Diversified Markets-fonds doet dat. Fondsbeheerder MAN belegt met een computermodel dat tracht in diverse markten trends op te pikken. Het model, dat al in 1983 werd ontwikkeld, wordt sinds 1994 binnen dit fonds toegepast en levert een track record op dat MAN’s gelijk zou moeten bewijzen. Zo is in het rapport over het derde kwartaal van 2008 te lezen dat het fonds sinds 1994 een rendement (na kosten) behaalde van 14,4% op jaarbasis.
Over de eerste drie kwartalen van 2008 was het gemiddelde rendement 7,0%. Daarbij was het eerste half jaar indrukwekkend en het derde kwartaal teleurstellend. Over heel 2007 was het rendement 17,5%, en over 2006 1,8%. Wat verder opvalt is dat in anderhalf decennium alleen 1999 negatief was (min 0,3%). De beleggingsmethodiek houdt in dat men via futures kan inzetten op stijgende en dalende trends op allerlei verschillende beleggingsmarkten. Zodra de trend keert, stapt het computermodel weer uit. Daarbij volgt het model niet alleen aandelenmarkten maar ook de handel in valuta’s, obligaties, energie, metalen, rentes en agrarische producten.